attuario - Actuary

Attuario

Danni causati dall'uragano Katrina nel 2005. Gli attuari devono stimare i livelli a lungo termine di tali danni al fine di valutare accuratamente l'assicurazione della proprietà, stabilire riserve adeguate e progettare strategie di riassicurazione e di gestione del capitale appropriate .
Occupazione
nomi	Attuario
Tipo di occupazione	Professione
Settori di attività	Assicurazioni , Riassicurazioni , Piani pensionistici , Programmi di assistenza sociale
Descrizione
Competenze	Matematica , finanza , capacità analitiche, conoscenza del business
Istruzione richiesta	Vedi Credenziali ed esami
Campi di impiego	Compagnie di assicurazione, fondi pensione, società di consulenza e governo
Lavori correlati	sottoscrittore

Un attuario è un professionista che si occupa della misurazione e della gestione del rischio e dell'incertezza. Il nome del campo corrispondente è scienza attuariale . Questi rischi possono influenzare entrambi i lati del bilancio e richiedono capacità di gestione patrimoniale , gestione delle passività e valutazione. Gli attuari forniscono valutazioni dei sistemi di sicurezza finanziaria, con particolare attenzione alla loro complessità, alla loro matematica e ai loro meccanismi.

Mentre il concetto di assicurazione risale all'antichità, i concetti necessari per misurare scientificamente e mitigare i rischi hanno le loro origini negli studi del XVII secolo su probabilità e rendite. Gli attuari del 21° secolo richiedono capacità analitiche, conoscenze aziendali e comprensione del comportamento umano e dei sistemi informativi per progettare e gestire programmi che controllano il rischio. I passaggi effettivi necessari per diventare un attuario sono generalmente specifici per paese; tuttavia, quasi tutti i processi condividono una rigorosa struttura scolastica o di esame e richiedono molti anni per essere completati.

La professione è stata costantemente classificata come una delle più desiderabili. In vari studi, essere un attuario è stato classificato al numero uno o due più volte dal 2010 e tra i primi 20 per la maggior parte dell'ultimo decennio.

Responsabilità

Gli attuari usano competenze principalmente in matematica, in particolare probabilità basate sul calcolo e statistiche matematiche , ma anche economia , informatica , finanza e affari. Per questo motivo, gli attuari sono essenziali per i settori assicurativo e riassicurativo, sia come dipendenti del personale che come consulenti; ad altre imprese, compresi gli sponsor di piani pensionistici; e ad agenzie governative come il Government Actuary's Department nel Regno Unito o la Social Security Administration negli Stati Uniti d'America. Gli attuari raccolgono e analizzano i dati per stimare la probabilità e il costo probabile del verificarsi di un evento come morte, malattia, infortunio, disabilità o perdita di proprietà. Gli attuari affrontano anche questioni finanziarie, comprese quelle che riguardano il livello dei contributi pensionistici necessari per produrre un certo reddito da pensione e il modo in cui un'azienda dovrebbe investire risorse per massimizzare il proprio ritorno sugli investimenti alla luce del potenziale rischio. Utilizzando la loro vasta conoscenza, gli attuari aiutano a progettare e valutare polizze assicurative, piani pensionistici e altre strategie finanziarie in modo da garantire che i piani siano mantenuti su una solida base finanziaria.

Discipline

La maggior parte delle discipline attuariali tradizionali si dividono in due categorie principali: vita e non vita.

Gli attuari vita, che includono attuari sanitari e pensionistici , si occupano principalmente del rischio di mortalità , morbilità e rischio di investimento. I prodotti di spicco nel loro lavoro includono assicurazioni sulla vita , rendite , pensioni, assicurazioni per invalidità a breve e lungo termine , assicurazioni sanitarie , conti di risparmio sanitari e assicurazioni per l' assistenza a lungo termine . Oltre a questi rischi, i programmi di assicurazione sociale sono influenzati dall'opinione pubblica, dalla politica, dai vincoli di bilancio, dai cambiamenti demografici e da altri fattori come la tecnologia medica , l' inflazione e le considerazioni sul costo della vita .

Gli attuari non vita, noti anche come attuari immobiliari e assicurativi generali, si occupano di rischi fisici e legali che colpiscono le persone o le loro proprietà. I prodotti di primo piano nel loro lavoro includono l'assicurazione auto , assicurazione i proprietari di abitazione , di proprietà di assicurazione commerciale, compensazione degli operai , malcostume assicurazione, assicurazione di responsabilità civile prodotti , assicurazione marittima , assicurazioni il terrorismo , e altri tipi di assicurazione di responsabilità civile .

Gli attuari sono chiamati anche per la loro esperienza nella gestione del rischio d'impresa . Ciò può comportare un'analisi finanziaria dinamica , prove di stress , la formulazione della politica del rischio aziendale e l'istituzione e la gestione di dipartimenti di rischio aziendale. Gli attuari sono coinvolti anche in altre aree del settore dei servizi finanziari , come l'analisi delle offerte di titoli o le ricerche di mercato .

Lavoro tradizionale

Sia dal lato vita che dal lato danni, la funzione classica degli attuari è quella di calcolare i premi e le riserve per le polizze assicurative che coprono i vari rischi. Dal lato del sinistro, questa analisi spesso comporta la quantificazione della probabilità di un evento di perdita, chiamata frequenza, e la dimensione di tale evento di perdita, chiamata gravità. La quantità di tempo che intercorre prima del sinistro è importante, poiché l'assicuratore non dovrà pagare nulla fino a dopo il verificarsi dell'evento. Dal lato della vita, l'analisi spesso comporta la quantificazione di quanto varrà una potenziale somma di denaro o una passività finanziaria in diversi punti in futuro. Poiché nessuno di questi tipi di analisi sono processi puramente deterministici, i modelli stocastici vengono spesso utilizzati per determinare le distribuzioni di frequenza e gravità e i parametri di queste distribuzioni. Anche la previsione dei rendimenti degli interessi e dei movimenti valutari svolge un ruolo nella determinazione dei costi futuri, in particolare sul lato vita.

Gli attuari non sempre cercano di prevedere eventi futuri aggregati. Spesso, il loro lavoro può riguardare la determinazione del costo di passività finanziarie che si sono già verificate, chiamata riassicurazione retrospettiva , o lo sviluppo o il riprezzamento di nuovi prodotti.

Gli attuari inoltre progettano e mantengono prodotti e sistemi. Sono coinvolti nella rendicontazione finanziaria delle attività e delle passività delle società. Devono comunicare concetti complessi ai clienti che potrebbero non condividere il loro linguaggio o la loro profondità di conoscenza. Gli attuari lavorano secondo un codice etico che copre le loro comunicazioni e i prodotti del lavoro.

Lavoro non tradizionale

Come conseguenza dei loro ruoli più tradizionali, gli attuari lavorano anche nei settori della gestione del rischio e della gestione del rischio d' impresa per società sia finanziarie che non finanziarie. Gli attuari nei ruoli tradizionali studiano e utilizzano gli strumenti e i dati precedentemente nel dominio della finanza. L' accordo Basilea II per le istituzioni finanziarie (2004) e il suo analogo, l' accordo Solvency II per le compagnie di assicurazione (in vigore dal 2016), richiedono che le istituzioni contabilizzino separatamente il rischio operativo e, oltre a credito , riserva , attività e rischio di insolvenza . Le competenze attuariali sono adatte a questo ambiente grazie alla loro formazione nell'analisi di varie forme di rischio e nel giudicare il potenziale di guadagno al rialzo, nonché la perdita al ribasso associata a queste forme di rischio.

Gli attuari sono anche coinvolti nella consulenza sugli investimenti e nella gestione patrimoniale e possono essere direttori aziendali generali e direttori finanziari . Analizzano le prospettive di business con le loro capacità finanziarie nella valutazione o nell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri rischiosi e applicano la loro esperienza in materia di prezzi dall'assicurazione ad altre linee di business. Ad esempio, la cartolarizzazione assicurativa richiede competenze sia attuariali che finanziarie. Gli attuari fungono anche da periti applicando la loro analisi nei processi giudiziari per stimare il valore economico di perdite come mancati profitti o salari persi.

Storia

Il matematico Nathaniel Bowditch è stato uno dei primi attuari assicurativi americani.

Necessità di assicurazione

Le esigenze di base degli interessi comuni hanno dato origine alla condivisione del rischio fin dagli albori della civiltà. Ad esempio, le persone che hanno vissuto tutta la vita in un campo hanno corso il rischio di incendio, che avrebbe lasciato la loro banda o la loro famiglia senza riparo. Dopo la nascita del baratto, sono emersi rischi più complessi e si sono manifestate nuove forme di rischio. I mercanti che intraprendono viaggi commerciali correvano il rischio di perdere i beni loro affidati, i propri beni o addirittura la vita. Intermediari sviluppati per immagazzinare e commerciare merci, che li esponevano al rischio finanziario . I fornitori primari nelle famiglie allargate o nei nuclei familiari correvano il rischio di morte prematura, disabilità o infermità, che potevano lasciare le persone a carico alla fame. L' acquisizione del credito era difficile se il creditore si preoccupava del rimborso in caso di morte o infermità del mutuatario. In alternativa, le persone a volte hanno vissuto troppo a lungo dal punto di vista finanziario, esaurendo i propri risparmi, se ce ne sono, o diventando un peso per gli altri nella famiglia allargata o nella società.

Primi tentativi

Nel mondo antico non c'era sempre posto per i malati, i sofferenti, i disabili, gli anziani oi poveri: spesso questi non facevano parte della coscienza culturale delle società. I primi metodi di protezione, oltre al normale sostegno della famiglia allargata, prevedevano la carità; organizzazioni religiose o vicini raccolgono per gli indigenti e i bisognosi. Entro la metà del III secolo, le operazioni di beneficenza a Roma sostenevano 1.500 persone sofferenti. La protezione caritativa rimane una forma attiva di sostegno nell'era moderna, ma ricevere la carità è incerto e spesso accompagnato da stigma sociale .

Gli accordi elementari di mutuo soccorso e le pensioni sorsero nell'antichità. All'inizio dell'impero romano , furono formate associazioni per far fronte alle spese di sepoltura, cremazione e monumenti, precursori dell'assicurazione della sepoltura e delle società amichevoli . Una piccola somma veniva versata settimanalmente in un fondo comunale e, alla morte di un membro, il fondo copriva le spese dei riti e della sepoltura. Queste società a volte vendevano quote nella costruzione di columbāria , o caveau sepolcrali, di proprietà del fondo. Altri primi esempi di mutua garanzia e patti di garanzia possono essere ricondotti a varie forme di fratellanza all'interno dei clan sassoni d'Inghilterra e dei loro antenati germanici, e alla società celtica.

L'assicurazione contro i danni nasce come copertura contro la perdita di merci durante i viaggi in mare. Rapporti aneddotici di tali garanzie si trovano negli scritti di Demostene , vissuto nel IV secolo a.C. I primi documenti di una polizza assicurativa contro i danni ufficiale provengono dalla Sicilia , dove c'è traccia di un contratto del XIV secolo per assicurare una spedizione di grano. Nel 1350, Lenardo Cattaneo assunse "tutti i rischi da atto di Dio, o dell'uomo, e da pericoli del mare" che possono verificarsi ad una spedizione di grano dalla Sicilia a Tunisi fino ad un massimo di 300 fiorini . Per questo è stato pagato un premio del 18%.

Sviluppo della teoria

Tabella della mortalità ( vita ) negli Stati Uniti 2003 , Tabella 1, Pagina 1

Durante il XVII secolo si stava sviluppando una base più scientifica per la gestione del rischio . Nel 1662, un commerciante di tessuti londinese di nome John Graunt mostrò che c'erano modelli prevedibili di longevità e morte in un gruppo definito, o coorte , di persone, nonostante l'incertezza sulla futura longevità o mortalità di un individuo. Questo studio è diventato la base per la tavola della vita originale . Combinando questa idea con quella dell'interesse composto e della valutazione delle rendite , è stato possibile istituire uno schema assicurativo per fornire assicurazioni sulla vita o pensioni per un gruppo di persone e calcolare con un certo grado di precisione i contributi necessari di ciascun membro a un fondo comune, ipotizzando un tasso di interesse fisso. La prima persona a calcolare correttamente questi valori fu Edmond Halley . Nel suo lavoro, Halley ha dimostrato un metodo per utilizzare la sua tabella della vita per calcolare il premio che una persona di una determinata età dovrebbe pagare per l'acquisto di una rendita vitalizia.

I primi attuari

Il lavoro pionieristico di James Dodson sul sistema di premi di livello portò alla formazione della Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorship (ora comunemente nota come Equitable Life ) a Londra nel 1762. Questa fu la prima compagnia di assicurazioni sulla vita ad utilizzare tassi di premio che sono stati calcolati scientificamente per le polizze vita a lungo termine, utilizzando il lavoro di Dodson. Dopo la morte di Dodson nel 1757, Edward Rowe Mores assunse la guida del gruppo che alla fine divenne la Society for Equitable Assurances. Fu lui a precisare che il capo funzionario doveva chiamarsi attuario . In precedenza, l'uso del termine era stato ristretto a un funzionario che registrava le decisioni, o atti , dei tribunali ecclesiastici , anticamente in origine il segretario del senato romano , incaricato della compilazione degli Acta Senatus . Altre società che originariamente non utilizzavano tali metodi matematici e scientifici il più delle volte hanno fallito o sono state costrette ad adottare i metodi introdotti da Equitable.

Sviluppo della professione moderna

Nel XVIII e XIX secolo, la complessità computazionale era limitata ai calcoli manuali. I calcoli effettivi necessari per calcolare i premi assicurativi equi sono complessi. Gli attuari dell'epoca svilupparono metodi per costruire tabelle di facile utilizzo, utilizzando sofisticate approssimazioni chiamate funzioni di commutazione , per facilitare il calcolo tempestivo, accurato e manuale dei premi. Nel tempo, sono state fondate organizzazioni attuariali per supportare e promuovere sia gli attuari che la scienza attuariale e per proteggere l'interesse pubblico garantendo competenza e standard etici. Poiché i calcoli erano ingombranti, le scorciatoie attuariali erano all'ordine del giorno.

Gli attuari non vita hanno seguito le orme dei loro compatrioti della vita all'inizio del XX secolo. Negli Stati Uniti, la revisione del 1920 ai tassi di retribuzione dei lavoratori ha richiesto oltre due mesi di lavoro 24 ore su 24 da parte di squadre di attuari diurne e notturne. Negli anni '30 e '40 furono sviluppati rigorosi fondamenti matematici per i processi stocastici . Gli attuari iniziarono a prevedere le perdite utilizzando modelli di eventi casuali invece di metodi deterministici . I computer hanno ulteriormente rivoluzionato la professione attuariale. Dalla carta e matita alle schede perforate ai microcomputer, la capacità di modellazione e previsione dell'attuario è cresciuta in modo esponenziale.

Un altro sviluppo moderno è la convergenza della moderna teoria finanziaria con la scienza attuariale. All'inizio del XX secolo, gli attuari stavano sviluppando tecniche che possono essere trovate nella moderna teoria finanziaria, ma per varie ragioni storiche, questi sviluppi non hanno ottenuto molto riconoscimento. Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, gli attuari hanno compiuto uno sforzo distinto per combinare la teoria finanziaria e i metodi stocastici nei loro modelli consolidati. Nel 21° secolo, la professione, sia nella pratica che nei programmi educativi di molte organizzazioni attuariali, combina tabelle, modelli di perdita, metodi stocastici e teoria finanziaria, ma non è ancora completamente allineata con la moderna economia finanziaria .

Retribuzione e classifica

Poiché ci sono relativamente pochi attuari nel mondo rispetto ad altre professioni, gli attuari sono molto richiesti e sono altamente pagati per i servizi che rendono. Secondo una pubblicazione del 2019 creata dal Bureau of Labor and Statistics degli Stati Uniti, lo stipendio medio annuo per gli attuari negli Stati Uniti era di $ 108,350. Allo stesso modo, un'indagine del 2014 nel Regno Unito ha indicato uno stipendio iniziale per un attuario appena abilitato di circa £ 50.000; gli attuari con più esperienza possono guadagnare ben oltre £ 100.000.

La professione attuariale è stata costantemente classificata per decenni come una delle più desiderabili. Gli attuari lavorano ore relativamente ragionevoli, in condizioni confortevoli, senza la necessità di sforzi fisici che possono portare a lesioni, sono ben pagati e la professione ha costantemente buone prospettive di assunzione. Non solo la professione complessiva si è classificata molto bene, ma è anche considerata una delle migliori professioni per le donne e una delle migliori professioni a prova di recessione. Negli Stati Uniti, la professione è stata valutata come la migliore professione da CareerCast, che utilizza cinque criteri chiave per classificare i lavori: ambiente, reddito, prospettive occupazionali, esigenze fisiche e stress, nel 2010, 2013 e 2015. In altri anni, è rimasto tra i primi 20. Nel Regno Unito e in tutto il mondo, gli attuari continuano a essere altamente classificati come professione.

Credenziali ed esami

Diventare un attuario pienamente accreditato richiede il superamento di una rigorosa serie di esami professionali, che di solito richiedono diversi anni. In alcuni paesi, come la Danimarca, la maggior parte degli studi si svolge in un ambiente universitario. In altri, come gli Stati Uniti, la maggior parte dello studio avviene durante l'impiego attraverso una serie di esami. Nel Regno Unito e nei paesi in base al suo processo, esiste una struttura ibrida di esami universitari.

Supporto all'esame

Poiché questi esami di qualificazione sono estremamente rigorosi, il supporto è generalmente disponibile per le persone che superano gli esami. Spesso, i datori di lavoro forniscono tempo di studio sul lavoro retribuito e partecipazione retribuita a seminari progettati per gli esami. Inoltre, molte aziende che impiegano attuari hanno aumenti di stipendio o promozioni automatici quando vengono superati gli esami. Di conseguenza, gli studenti attuariali hanno forti incentivi a dedicare un adeguato tempo di studio durante le ore fuori lavoro. Una regola pratica comune per gli studenti degli esami è che, per gli esami della Società degli Attuari, sono necessarie circa 400 ore di studio per ogni esame di quattro ore. Pertanto, si dovrebbero anticipare migliaia di ore di studio nell'arco di diversi anni, assumendo che non ci siano fallimenti.

Segni di passaggio e tassi di passaggio

Storicamente, la professione attuariale è stata riluttante a specificare i voti di sufficienza per i suoi esami. Per affrontare le preoccupazioni che ci siano quote preesistenti di pass/fail, un ex presidente della commissione esaminatrice dell'Istituto e della Facoltà di attuari ha dichiarato: "Sebbene gli studenti trovino difficile credere, la commissione esaminatrice non ha quote di bocciatura per raggiungere. Di conseguenza le percentuali di superamento sono libere di variare (e lo fanno). Sono determinate dalla qualità dei candidati che sostengono l'esame e in particolare da quanto sono ben preparati. Il criterio è l'idoneità a superare, non se si può ottenere un voto in il 40% più alto dei candidati seduti.". Nel 2000, la Casualty Actuarial Society (CAS) ha deciso di iniziare a rilasciare i voti per gli esami che offre. La politica del CAS è anche quella di non classificare in specifici rapporti di passaggio; il consiglio del CAS ha affermato nel 2001 che "il CAS non deve utilizzare alcun rapporto di passaggio predeterminato come linea guida per stabilire il punteggio di sufficienza per qualsiasi esame. Se il CAS determina che il 70% di tutti i candidati ha dimostrato una comprensione sufficiente del materiale del programma, allora quei 70 % dovrebbe passare. Allo stesso modo, se il CAS determina che solo il 30% di tutti i candidati ha dimostrato una comprensione sufficiente del materiale del programma, solo quel 30% dovrebbe passare. "

attuari notevoli

attuari di fantasia

Gli attuari sono apparsi in opere di finzione tra cui letteratura, teatro, televisione e cinema. A volte, sono stati descritti come "individui ossessionati dalla matematica e socialmente disconnessi con comb-over incredibilmente cattivi", il che ha provocato una risposta mista tra gli stessi attuari.

Riferimenti

fonti

link esterno

• Essere un attuario: il sito Web sponsorizzato congiuntamente da SOA e CAS